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身份：校工版主
2006/08/27 17:01:48
我自己的作法, 僅供參考
寫一套日線級的程式跟分線級(30/60min)的程式, 很顯然會有日線級的的趨勢跟分線級的趨勢
很顯然, 留不留倉的問題是歸給日線程式在管
當 日線走多 分線走空, 我們可以選擇空手觀望或是短空不留倉 (看你的貪心程度, 貪心一點的就是選後面那種)
當 日線走空 分線走多, 我們可以選擇空手觀望或是短多不留倉
當 日線走多 分線走多, 那當然就是多單續抱留倉, 反之就空單續抱也留倉
應該很多人都是用這樣的方式, 日線級的程式當然就順便寫進分線級的程式裡頭了
另一個留倉依據就是美股的日線趨勢, 不過很難寫進程式裡就是了...
原文連結: 請教程式交易的高手們,30分,60分鐘的程式能"留倉"操作麼??? - 程式交易討論 - 聚財網 http://www.wearn.com/stock05/topic.asp?whichpage=1&forum_id=5295&topic_id=97965&cat_id=19#ixzz2OFpUkeFL
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推薦一本技術分析的書
最近在看的一本技術分析方面的書,覺得寫得相當地不錯
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一些像周期論/參數自動調整(自適性系統)/濾網的東西都有提到~
如果你跟我一樣是屬於純數學交易派的人, 不要錯過這本書~
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原文連結
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作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Option
標題: Re: [心得] 操作分享
時間: Wed Jul 25 00:02:22 2007
※ 引述《piao07 ()》之銘言：
: 當然啦...這也是我很大的問題 幾乎順勢系統最大的問題就是碰到盤整了
一些提示:
[單一市場(商品)單一系統]
一般人大概都是鑽牛角尖在這裡
盤整很難克服可是可以舒緩, 可以從兩個地方下手,
一個是濾鏡,
將濾鏡條件設寬鬆一點
一個是參數,
參數最好可以做到隨市場活性自動調整
[單一市場多系統]
對同一市場(商品)採用不同原理/不同週期/不同進出頻率的多套系統
多套系統獨立運行,
盤整時因為方向不明,所以有時候A被巴, B可能沒事, 系統看法通常會不一,
持單會互相抵消讓總持單數最小(Ex. +1 -1 +1 = +1, 有減碼效果),
波段時因為都是順勢系統, 看法一致, 持單量會最大(Ex. +1+1+1 = +3)
換句話說, 綜合獲利曲線會在盤整時波動變小, 波段時獲利增加速度快....
[多市場]
應該是比較好的方式, 多玩幾種國際商品, 總不會全部都整年都在盤整,
綜合獲利曲線的平滑程度應該會比上面兩種都漂亮~
且風險分散也比上面兩種好, 總不會每種國際商品都會同時遇到319槍擊案那
樣的情況吧...
跳脫單一市場單一系統, 其實盤整就不是那麼重要了
再來是對心理面對盤整的管理,
1. 資金連損容忍度越大越好, 例如50萬玩一口, 應該夠度過一個大盤整了
2. 採用自動下單取代手動下單, 反正平常也不看盤甚至不看帳戶的浮動餘額,
是不是盤整期也不重要了.....
--
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◆ From: 123.192.81.128
推 jimihsu:很棒的分享,感謝 推 220.135.16.82 07/25 00:04
推 jglr7129:多市場真的是不錯的作法 61.216.136.104 07/25 00:52
推 chystd:很棒的想法~不過好像在史瓦格書上看過 61.223.1.4 07/25 02:59
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作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Option
標題: Re: [心得] 操作分享
時間: Wed Jul 25 09:49:50 2007
※ 引述《TomGlavine47 (GA)》之銘言：
: ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言：
: : 參數最好可以做到隨市場活性自動調整
: 這一點我覺得是最難的地方了~
: 怎麼個「自動」法
: 找參數都不容易自動了，可能找到一組"最佳"(註一)參數之後
: 會有幾個問題
: 1.這組參數必定是從過去的資料獲得，不見得能"馬上"適用未來的行情
: 2.當發現這組參數所得到的效果不好，想要換的時候也許早就虧損一段了
: 我的意思是，參數要根據市場"活性"調整，活性是什麼，然後怎麼調
: 或是當每天有新資料一進來就重新再率定參數？
呵~ 這才是程式交易最好玩的部分, 真要討論的話可以寫一本書囉
其實國外這部份的討論跟資源比較多,
這部份還是得靠自己找資料跟最重要的整合思考與---創意
關鍵字"Adaptive""Dynamic"
可以代表市場活性的東西很多, 如TR/STD/波動率/不同時期的成交量比值等等
要怎麼調, 怎麼跟現有的基本參數結合就看你的創意了
寫交易系統也就跟做創意料理一樣, 是一種藝術,
也是讓我深深著迷跟不斷尋求自我精進的一條路
DBOII系統應該蠻多人都看過了,
http://lion.ee.ntu.edu.tw/~yuting/DBOII.zip
他的作法我覺得不夠精確, 但也算是調整參數的一種作法
自適性參數的作法還有很多種, "Adaptive"(自適性)在其他領域也有若干討論,
尤其是工程領域, 花點創意把它應用到金融商品操作上, 其實是很讚的~
: : 跳脫單一市場單一系統, 其實盤整就不是那麼重要了
: : 再來是對心理面對盤整的管理,
: : 1. 資金連損容忍度越大越好, 例如50萬玩一口, 應該夠度過一個大盤整了
: 50萬只玩一口，這裡大部分人會受不了吧@@
: 我的意思是其實多少資金要下多少單，其實也是看個人的系統
: 在參數最佳化的時候就多少會瞭解自己系統的特性
: 再輔以類似Kelly法則來決定要下多少資金
的確, 較精確的規劃還是得看系統特性
: : 2. 採用自動下單取代手動下單, 反正平常也不看盤甚至不看帳戶的浮動餘額,
: : 是不是盤整期也不重要了.....
: 我不會自動下單，很想知道怎麼弄的(不是自動停損單哦)
: 請會的大大指教~
要做到自動下單很簡單~ 可以參考我在這邊開的討論~
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=105693&forum_id=5295&cat_id=19
速度快又超穩定~
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◆ From: 211.77.241.1
推 capalu:大家都好專業 XD 220.134.95.252 07/25 09:52
推 alexlovesky:這是好東西 不過我還是習慣用下單機 220.139.57.184 07/25 09:53
→ alexlovesky:有績效紀錄(雖然怪怪的)且省事.... 220.139.57.184 07/25 09:54
→ alexlovesky:想策略已經夠頭痛的了 實現的部分還是 220.139.57.184 07/25 09:55
→ alexlovesky:讓自己輕鬆點好~ 220.139.57.184 07/25 09:56
→ TomGlavine47:推~ 140.110.61.23 07/25 10:25
推 kdbb:推 219.84.18.175 07/25 10:39
推 NE:創意超重要 218.169.79.190 07/25 13:42
推 jkdgolden:推一個~~程式交易博大精深啊...@@ 218.168.75.92 07/25 13:53
推 ebird:高手的文章一直看 技術就會越進步 績效也是 218.171.48.202 07/25 19:16
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作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Option
標題: Re: [心得] 一個狙擊手的告白
時間: Thu Aug 21 01:15:31 2008
※ 引述《ajforst (散裝戶頭)》之銘言：
: 從此 在賣場逛街的時候 買東西再也不在乎價錢 只管喜不喜歡
: 在工作的時候 難免有種失落感
: 在電腦桌前 看著數字每秒上下的跳動 都是好幾天甚至幾月的薪水時
: 再回過神來看著自己手邊的工作 無力感頓然而升
: 但是 他說他自從進入期權市場後 或許有刺激 卻得不到快樂
: (以上純屬虛構 有板友能對號入座一下嗎)
前面幾句算是感同身受,
有時候盤勢起伏大一點,一天帳戶的波動甚至超過我現在的年薪(約2000K)
真的很難不對現有的工作產生無力感, 價值觀也變得亂七八糟
但可以確定的是, 面對期權, 我是快樂的, 有熱情的
(至少現在還是, 但似乎有慢慢在下降, 取而代之的是一種像是"無聊"的成分)
(可能是因為稍微理解到"交易"大概就是那一回事, 不斷重演的歷史戲碼)
大約再半年, 就可以真的離開現有的無聊國防役生活,
(幹!不要再叫我工程師,不要再叫我解bug!不要再叫我加班!)
屆時我會用更多的熱情投入這個我真的有興趣的領域(投機),
從外匯到各種國際商品期權都不放過(其實也好多東西要學習, 但很值得期待)
有時候我覺得自己能進到這個領域真的蠻幸運的, 難得有興趣跟工作是可以合一的
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自動撿錢才是王道....
YesFox ==> Wealth-Lab ==> AutoOrderManager
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◆ From: 122.116.174.62
推 ahan9008:酷喔..國防役給2000k 08/21 01:26
推 striker:我覺得交易好無趣.... 08/21 01:30
噓 ahan9008:恩..很累 08/21 01:31
推 masterguy:有加股票分紅吧... 08/21 01:33
推 alexlovesky:真的會覺得越來越無聊.... 不過我還算熱愛我的工作~ 08/21 01:33
→ alexlovesky:不過交易方面我還有很多該學的~~ 08/21 01:35
→ masterguy:嘍上是大賺的愛大..(° ο°)~@ 08/21 01:36
推 alexlovesky:我真的是小咖.... = = 08/21 01:42
推 qmorechen:推！完全就是我現在的感覺… 08/21 02:15
推 sk6: 酷喔..國防役給2000k..那一家的呀???聯發科??? 08/21 06:51
→ monicmama:很多人喜歡做工程師可發揮所長，投機是興趣，取中庸唄 08/21 07:42
→ idleidle:y大好猛..呼!!! 08/21 08:21
推 emet:重點是2000K是波動ㄟ~~~如果只是20%...表示有10000K在市場XD 08/21 08:40
推 emet:原來原PO跟我是同梯~~~不過我已經判逃兩年了....:P 08/21 08:52
推 dontgetup:交易外要懂得生活，我熱愛我的工作，不要有壓力老手說的 08/21 09:12
推 cobrasgo:大概有50口大台吧，本金約2000萬，我猜的 08/21 12:04
→ cobrasgo:但是我有本金2000萬的話，我會專心操期指，不會上班 08/21 12:06
→ cobrasgo:不過原po是國防役跑不掉XD 08/21 12:07
→ cobrasgo:話說回來才2x歲有這麼多本金，如果是自己賺的就很屌了… 08/21 12:08
→ dianna72:蓮花科吧? 08/21 13:44
→ yuting0103:國防役跟一般員工沒兩樣阿~ 08/21 14:23
→ yuting0103:我不在聯發, 我同學在聯發是4000K+ 08/21 14:25
→ yuting0103:但工程師都是辛苦錢, 生活品質也沒有很好,不是可以呆很 08/21 14:27
→ yuting0103:久的職業~ 08/21 14:27
→ yuting0103:現在又分紅費用化分紅變少, 繳稅好像也要變多, 08/21 14:28
→ yuting0103:不如玩期貨, 生活品質好, 又不用繳所得稅 08/21 14:29
→ dearnce:看這薪資行情..原po應該是在台積吧 XD 08/21 14:41
推 lemonkai:真的有那麼多阿...?? 08/21 15:34
→ lemonkai:那很好賺巴... 08/21 15:34
→ lemonkai:不過聽說瑞昱給的筆發哥多不適嗎.. 08/21 15:35
→ lemonkai:發哥專做低價晶片... 08/21 15:35
推 dearnce:樓上是來亂的嗎?? 胡說八道一堆...還有選個字很難喔?? 08/21 18:50
推 ecolover:一位朋友去年進發哥，發哥發了七張，條件是要待三年， 08/21 23:14
→ ecolover:不過這位朋友待了半年，決定不要這七張還有300萬起跳的年 08/21 23:16
→ ecolover:薪，因為待完三年會折掉不知幾年的壽命和失去三年陪伴孩 08/21 23:16
→ ecolover:子家人的時間 08/21 23:17
→ xva:發哥現在沒那麼多吧 而且工作跟興趣相關 可以年薪2000K??? 08/22 00:54
→ xva:不過也蠻屌的 2000K一定是很操 竟然有時間寫程式交易.. 08/22 00:55
推 lemonkai:我指的低價是和boardcom和高通比... 08/22 01:09
→ lemonkai:發哥不都做相對低價的產品...所以才有山寨機王的稱號 08/22 01:09
→ lemonkai:專門供應山寨機使用的晶片... 08/22 01:10
→ lemonkai:有哪家手機大廠的晶片用MTK的??我還沒聽過 08/22 01:10
推 lemonkai:瑞昱的網通晶片市佔率不是很高嗎?? 08/22 01:14
推 lemonkai:樓上的...所以說...最後一行是廣告文?? 08/22 01:37
推 xuwei:市佔率高 不代表毛利高啊 08/23 09:08
推 lemonkai:看原po的文章...覺得原po是工畢業的 08/23 10:49
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作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Option
標題: Re: [請益] 請版上大大推薦新手入門的期貨與選擇權 …
時間: Fri Mar 4 12:31:24 2011
如果連最簡單的期貨都還賺不了錢,不建議碰現貨跟選擇權
基本書單:
亞當理論
專業投機原理
史瓦格期貨技術分析
期貨賽局
短線交易秘訣(繁體版好像絕版了,有簡體版)
短線交易秘訣是一本經典,提出了一些重要觀念,必看
進階書單:
有好多..進階書單比較不用人家推薦,你程度到了自己會去找來看
除了以前推薦那本技術分析原文書
還有很多寰宇這兩年翻譯的原文書, 大都在討論交易系統評測的書
要有爆發性成長,看書是比較慢的
不如把wealth-lab 4.5灌一灌,看看裡面的範例
直接切入交易系統構建比較快
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小台怡情 大台興家
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◆ From: 122.116.174.62
推 openglfine:讓我來教她最快 03/04 12:40
→ cobrasgo:165/80你也要？ 03/04 12:46
→ openglfine:= = 我忘了補一句 教她如何賠錢 03/04 12:49
推 seelove:我推本文最後一句話~小台怡情 大台興家XD 03/04 13:05
推 miblue:我相反 期貨沒啥 反而現貨這幾年還不錯賺 03/04 13:12
推 yashiro:推簽名檔...但我不認為期貨簡單... 03/04 13:17
推 thrash:相對於OPTION，期貨單純多了。 03/04 14:16
→ tr6271bf:不要再說"期貨比現貨單純了",現貨都做不好就不要碰期貨 03/04 14:45
推 Dix123:PUSH 03/04 15:39
→ yuting0103:我就是要說 期貨比現貨單純多了 03/04 16:01
→ yashiro:是比較單純...不過沒那麼簡單... 03/04 16:26
→ dreambreaken:其實我覺得還好耶...現貨不會難做只是沒槓桿很無聊 03/04 16:45
推 MarketWizard:期貨其實並沒有很簡單,看到的大多都比玩股票過的還慘 03/04 17:18
→ MarketWizard:期貨,op就是會作的怡情興家,不會作的家破人亡 03/04 17:19
推 Dix123:單純本來就不等於簡單阿 XD... 03/04 17:38
推 stomato6488:普拿疼跟胃藥也是必需品 被嘎的時候就要服用!! 03/04 18:03
推 crocodilesky:期貨的確是比較簡單啊 03/04 18:10
推 wintree:我覺得看個人耶。我就不敢買股票 03/04 19:59
推 tryandfind:單純不簡單+1~ 03/06 00:51
推 dance5:家破人亡此言不假 我遇過兩個輸掉400多萬的... 03/06 01:45
推 dryweed:投資不當 真的會家破人亡啊 不是開玩笑的 03/07 12:14
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時間: Thu Oct 20 18:10:30 2011
推 yuting0103:我的MDD在2007,到現在還沒破過^^ 10/20 22:10 → yuting0103:最近不小心想出了一個進可攻退可守的資金管理法 10/20 22:12 → yuting0103:算是把系統從線進到面了, 也許我哪一天心血來潮的話, 10/20 22:14 → yuting0103:再來分享了~ 10/20 22:14 → yuting0103:交易很重要的事情,就是不要輕易跟單,一來點位有落差 10/20 22:15 → yuting0103:二來波段程式的勝率只有四成,怎麼跟都不可能跟住的, 10/20 22:16
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作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Trading 標題: Re: [問題]市場真的就這樣??!! 時間: Fri Jun 3 14:28:27 2011 ※ 引述《miky (四辦幸運草)》之銘言： : 我是寫mt4程式的新手 : 因為還不太會寫ea : 結果還沒把自己的策略寫出來 : 卻寫出了一個傻眼的結果 : 策略只有兩點 : 1.只設移動停損,沒有止損止盈 : 2.只要一停損,馬上反向操作 : 這樣的結果就會一直在市場中 : 本來以為回測會一下就賠光 : 結果反而是大賺 : 市場的道理就這樣??!! : @@ : 有高手願意分享一下嗎..... 哈哈...這就是交易的真相, 賺錢真的很簡單! 不過你寫的沒有很清楚 幫你重寫一下 最佳獲利模型: 順勢系統只有轉折,手上永遠有單, 部位非多即空, 沒有空手 不要設任何停利停損, 惟一的停利停損就是反向操作 我玩了這麼多年獲利翻了這麼多倍, 就只靠這樣 我也是透過程式交易才看清這些道理 不過"還好"願意相信的人並不多, 不然期貨應該會越來越難賺吧 -- 小台怡情 大台興家 ※ 編輯: yuting0103 來自: 122.116.174.62 (06/03 14:29) 推 Xcd15:這樣的寫法確實比進進出出單純 06/03 14:33 推 M6R8:應該不是相信的人不多 , 而是有能力判斷正確轉折的人不多 06/03 15:01 推 M6R8:我覺得順勢系統好賺難賺 , 關鍵還是整年度的指數活動空間 06/03 15:07 → M6R8:一樣是一年約250個交易日,指數漲跌越大,越沒有時間上下洗盤 06/03 15:09 → M6R8:順勢都是死在盤整 06/03 15:10 推 M6R8:像是我要在4hr從台北到高雄和4hr台北到台中,會很不一樣 06/03 15:17 → M6R8:4h到高雄只能一路油門踩到底根本沒時間休息,4h到台中可以 06/03 15:18 → M6R8:到苗栗的時候可以回頭往新竹還是回頭往桃園吃個東西休息一下 06/03 15:20 推 sen16888:蠻好奇凌波大這樣系統MDD最大會是多少? 06/03 15:55 → midnight9:擔心盤整盤其實是多餘的 沒人說一定要作日、週k的波段 06/03 16:27 → midnight9:作30分k、15分k甚至是5分k的 那怕沒有順勢波段？ 06/03 16:28 推 M6R8:以過去一年半的台指活動軌跡來看,沒甚麼波動的日子占大多數 06/03 20:19 → M6R8:用任何週期都不會覺得好賺的,一時的盤整的確不用擔心 06/03 20:21 → M6R8:一年半的盤整(沒大波動的日子占大多數)就很難說了 06/03 20:22 推 M6R8:期貨只有時勢造英雄,沒有英雄造時勢,沒有勢,要去哪順勢? 06/03 20:32 推 M6R8:去勢的台指期 失意的投機客 06/03 20:38 → yuting0103:呵呵...老師有說都沒有在聽 06/03 20:40 → yuting0103:請善用多系統與多商品來分散投機 06/03 20:40 → yuting0103:千萬不要傻傻的停在一棵樹上,要能看見整片森林 06/03 20:41 → yuting0103:不用多,三個低度相關市場就好了~ 06/03 20:43 → yuting0103:要數個低度相關市場同時盤整無趨勢, 那機率真的不高 06/03 20:44 → yuting0103:如果玩了多商品還害怕有盤整的機率的話, 那其實也不用 06/03 20:50 → yuting0103:出門.因為出門也可能會有踩到便便或被花盆砸到的機率 06/03 20:52 推 cobrasgo:樓上這個眉角夠大，受教了 06/03 20:58 推 cobrasgo:不過還是卡在自動下單機的實作能力，這個才是主要門檻吧 06/03 21:03 推 rmrmrmrmrmrm:吊出真高手 06/03 21:03 推 Ting1024:好希望Y大把系統及套用市場公開給大家使用 XDD 06/03 21:05 → yuting0103:任何系統一旦公開就會失效 06/03 21:52 → yuting0103:台指期我每次不過丟五百口就可以滑價那麼多點了 06/03 21:53 → yuting0103:一旦系統公開,一百個人各丟十口就好,你覺得會看到怎樣 06/03 21:53 → yuting0103:的爆炸性效應 06/03 21:54 → yuting0103:換句話說,系統你研發好了就自己好好使用吧 06/03 21:55 → yuting0103:外面有在賣的或是上課教你賺錢的都不用去聽了,九成九是 06/03 21:56 → yuting0103:唬爛的~ 06/03 21:56 → Ting1024:我們不做跟你一樣的市場就好阿..市場那麼大 XDD 06/03 22:15 → Ting1024:Y大說過要分散的咩 :P 06/03 22:16 → Ting1024:你下台指我們下摩台阿..XDDDDD 還有國外的石油 XDD 06/03 22:16 → Ting1024:有錢不要阿斯到的話，大家賺嘛！ ^^ 06/03 22:16 → cobrasgo:樓上有道理XD 06/03 22:17 → cobrasgo:市場這麼多，反正y大只佔3個市場，我們發毒誓不做同一個 06/03 22:18 → yuting0103:要用兒子的小雞雞發誓嗎~ 06/03 22:41 推 cobrasgo:總算老天爺給我宋世傑一點薄面是吧XD 06/03 23:04 推 messi5566:請問yuting大台指共投入多少資金? 06/03 23:18 推 M6R8:新聞說現在台灣小朋友的的小雞雞已經夠小了 06/03 23:20 → M6R8:還要被父母拿來發毒誓 情何以堪 06/03 23:21 推 Dix123:推一個 我比較想知道 逆勢系統真的有搞頭嗎@@ 06/03 23:50 → yuting0103:個人觀點,應該說原理不同吧 06/03 23:56 → yuting0103:數學上我相信找不到長期可以成功的逆勢系統 06/03 23:57 → yuting0103:可是實務上我覺得主動式的逆勢系統是可行的 06/03 23:58 → yuting0103:例如市場現在程式交易比重日益增加 06/03 23:59 → yuting0103:一定有人會故意觸發重要點位,像破高破低,來進行自己的 06/04 00:00 → yuting0103:逆勢佈局~ 通常要用逆勢的資金一定要很雄厚而且深知某 06/04 00:01 → yuting0103:些重要情報 06/04 00:02 推 sheeper:推分享 06/04 00:10 推 Xcd15:如果採用非價位的DATA，我想可以創造出逆勢系統 06/04 23:54 推 Dix123:也對@@!! 謝分享 06/05 01:01 推 kanx:流動性的話, 推薦小SP期, 每一檔都掛2000口以上,日成交百萬口 06/05 22:01 推 WaterChen:打造日不落帝國就對了 .. 06/07 01:05 推 youngswallow:有逆勢系統阿 向下攤平策略 這期某雜誌有介紹資產配 06/08 17:59 → youngswallow:置策略 用在基金上 不過我相信有些基金有在用了 06/08 18:00 → youngswallow:不要太相信廣告
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作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Trading
標題: Re: [問題] 想請問yuting0103大
時間: Sat Aug 20 20:15:31 2011
※ 引述《b8301013 (葉子)》之銘言：
: yuting0103大剛剛提供的短線交易秘訣，有提到不要停損的觀念，說如果設停損的話
: 會損害到獲利，這個觀念和一般交易一直被叮嚀要設挺損真的很令人震撼，不知大大
: 對於不要設停損這個觀念有甚麼看法?還是我有所誤會?
不是真的不設停損
而是唯一的停利停損就是"直接翻單"
讓系統專注於判斷"趨勢"
書上所說的是指不要設定沒有意義的停損
例如100點停損 30點停損
這是跟判斷趨勢無關的停損
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加映:
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程式(系統)順勢交易最佳獲利模型必是多空直接對翻的系統, 不可以有空手狀態.
, 也就是不可以有停利停損, 或唯一的停利停損就是直接多空對翻.
(其實可以用數學證明)
有人想要在多空以外多加一種狀態叫做盤整, 想在盤整的時候空手以免"被巴",
想藉此改善績效
這是不可能的
盤整是一種隨機性造成的現象, 都說了是隨機, 怎麼可能去加以判斷並避免,
能夠寫出公式去判斷的就不叫隨機了
應付隨機最好的辦法就是「不動, 以不變應萬變」,
期貨交易的進出是需要交易成本的, 多餘的進出只是耗損交易成本,
想去判斷盤整來減少進出, 後果反而是增加無謂的進出, 徒增交易成本耗損罷了.
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還有一些延伸的東西
例如網路上的黑盒子績效很多
隨便都拿號稱十年上千萬獲利的程式來賣
績效要可信, 除非他能做到
1. 交易次數夠多
2. 手上永遠有單, 部位非多即空
那種號稱十年賺上千萬要拿出來招會員或賣程式的
多半都是摻了逆勢指標, 有空手狀態的過度最佳化垃圾
起漲點都被他抓到, 回檔都被他避掉那種
所以, 以後你再遇到網路上貼超強績效要賣系統的強者
第一件事就是問他, 這程式有沒有空手的狀態
如果有, 99.9%以上機會是垃圾.
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小台怡情 大台興家
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.34.186.195
※ 編輯: yuting0103 來自: 114.34.186.195 (08/20 20:17)
推 b8301013:受教了，感謝。 08/20 20:24
推 ripeSelf:推~ 順勢系統最重要的就是咬住幾次大波段，任何其他空手 08/20 21:35
→ ripeSelf:機制，只要讓你少吃到一次大波動，績效就再見了...... 08/20 21:36
推 rup640316:超強績效的程式，99.9%都是騙人的，如果真的這麼強，自 08/20 22:10
→ rup640316:己賺就好了，奇摩上賣的幾乎都是垃圾，你買了賺不到，賣 08/20 22:12
→ rup640316:的人賺飽飽 08/20 22:12
推 Rubyfish:只要yuting0103大手上有單~誰都沒辦法殺他!!!!!!!!!!!!!! 08/20 22:40
→ yuting0103:正妹可以...... 08/20 23:44
推 Xcd15:感謝您的付出，上次年那張均線通道圖給我很大的啟發 08/21 10:13
推 Xcd15:這篇真是值得M，值得交易者思考的方向 08/21 10:28
推 cobrasgo:可以請教一下數學證明那邊的細節嗎？ 08/21 13:27
→ cobrasgo:蠻好奇這種東西要怎麼證明的 08/21 13:28
推 Rubyfish:我也在想要怎證明?會是因為假若不考慮手續費的話~要賺到 08/21 13:48
→ Rubyfish:所有的波動就是必須不斷的翻單~去累積所有的價差 08/21 13:48
→ Rubyfish:那這樣就是可以賺到所謂的equit curve 但是因為有手續費 08/21 13:49
→ Rubyfish:的問題~所以我們必須以手續費這個filter來濾掉過多的小 08/21 13:49
→ Rubyfish:波動~來累積最大的價差波動~而在這個概念之下停損已經不 08/21 13:50
→ Rubyfish:是停損了~而是一種filter的機制~來讓你濾出下一個較大的 08/21 13:51
→ Rubyfish:波動(我也不確定~這只是我的想法而已 希望有人能一起討論 08/21 13:51
推 M6R8:2. 手上永遠有單 , 不就表示當沖系統沒機會了? 08/21 13:55
→ yuting0103:數學證明很簡單阿...只要你先相信一個真理 08/21 14:11
→ yuting0103:"只有順勢而為可以賺錢" 08/21 14:12
推 cobrasgo:我覺得"只有順勢而為可以賺錢"這句話，以我的理解可以修 08/21 15:07
→ cobrasgo:正為 "過去順勢而為可以賺錢，目前順勢而為也賺錢中，所 08/21 15:07
→ cobrasgo:以我們假設順勢而為在未來也可以賺錢" 08/21 15:08
→ cobrasgo:簡單的說就是等市場證明他不能賺時再丟掉就好了 08/21 15:08
推 nickywang:蟹蟹大大心得分享 08/22 20:12
推 william2001:推 08/28 21:05
推 ljsnonocat2:我跑出來的結果也變成直接翻單.... 12/24 16:46
→ ljsnonocat2:真神奇.... 12/24 16:46
推 HollisterCo:感謝y大均線通道圖的啟發+1 受益良多!! 01/11 23:37
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作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Trading 標題: Re: [問題] 想請問yuting0103大 時間: Mon Aug 22 01:01:52 2011 ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言： : 推 kshine:我對於凌波大怎麼從較小部位做到目前這麼大的過程比較想知 08/21 23:11 : → kshine:道 假如跳一個order上去 心態要如何調整? 08/21 23:12 : → kshine:要利用一些方法 例如之前講的分散好幾個帳戶讓自己看起來 08/21 23:13 : → kshine:數字沒那麼大 還是有一些其他方法嗎 希望可指導一二 08/21 23:14 : → kshine:我自己想的到的就是靠時間慢慢習慣 不過好像有點太慢了? 08/21 23:16 其實以前寫過一些文章 只是時間已經久遠, 俺砍掉了 該怎麼把賺來的錢或是手上新拿到的資金, 再往上跳 也就是部位的擴展 方法很多種 第一種是最猛的, 賺錢速度(複利)最快的 也就是一賺到就加碼的 例如我設定五十萬玩一口 我就每賺到五十萬就新增一口, 初期大概都是這樣 要用最快的速度來賺錢 不過這種方法有個很痛苦的地方, 就是你只要遇到一次資金大回檔就會極度痛苦 新增口數就直接遇到MDD更是痛苦 我偏好第二種方法 我會去計算系統的 平均Drawdown 跟 Drawdown的標準差 假設我今天賺了五百萬, 我並不會馬上將賺來的五百萬就轉成十口進去幫我賺錢 整個場面我會先hold住 我先記著我可以新增的兵力假設就是這十口 我等, 等到我系統開始賠錢 當我賠錢賠到一口賠 一個平均drawdown + 一個標準差 我就投入這新的十口兵力 假設是十萬, 我就等系統一口賠了十萬, 再將這新的兵力進場 為啥用這個值, 大家自己想一下吧～ 有啥好處, 好處是我心態上爽 因為等於我這新的十口每口現賺十萬！！ 我加碼也加的沒有心理障礙 還有很多變型啦 十口新兵也未必要一次加完 我可以虧十萬加一次, 每一個DD標準差再加一次 還可以用金字塔式加法 看你自己個性自己規劃, 你爽就好 -- 小台怡情 大台興家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.34.186.195 推 ciccio:你最近規模變大很快 很多家都開始討論起來了 ^^" 08/22 01:16 → yuting0103:^^ 08/22 01:30 推 mathbug:想請教yuting大,你覺得你部位面臨最大的風險是什麼? 08/22 02:19 → mathbug:我的意思是有沒有考慮選擇權delta中性的概念? 08/22 02:20 → yuting0103:我不懂選擇權 最大的風險就是留倉然後連續漲跌停鎖死 08/22 02:45 推 blackboom:yuting是靠資金控管賺錢! 08/22 03:03 推 mathbug:比方說,日內/2日/3日大殺-大拉兩次? 系統有"規定"避免嗎? 08/22 03:06 推 blackboom:那如果等+三個標準差再進去呢?(不要揍我XD 08/22 03:07 推 mathbug:換句話說,波動率避險/控管? 08/22 03:09 → mathbug:遇到類似的情況,你的均線會調整參數嗎? 08/22 03:11 推 ripeSelf:多市場+資金控管，我記得是這樣吧。在這一種情況下， 08/22 03:12 → ripeSelf:就算大殺大拉幾次，影響也還好。基本口數的損失而已..... 08/22 03:13 → yuting0103:大拉大殺對我沒啥影響...我系統很頓 08/22 03:23 推 kshine:非常感謝 改天我發達了 一定多做善事 哈哈 08/22 08:48 推 sux0116:顆顆 有聖杯的fu 08/22 09:28 推 wolfspring:K排 到時候小狼也要跟喔 ^^ 08/22 13:57 推 Lio41:整各場面我hold住 太有梗了 哈哈 08/22 14:36 推 musease:這是部位控制不是加碼,youting大願意分享一下反轉系統下, 08/22 16:30 → musease:加碼/分批進場的分析或心得嗎？感激不盡! 08/22 16:31 推 MACD:我的系統去年就是用第一種 然後就... 08/22 17:18 推 harry901:扛去種了嗎? 08/22 17:48 推 jeremylai:一個MOVE 回來 08/22 22:51 推 MACD:只能說 來個快去得也快 欲望無限 08/23 01:20 推 MarketWizard:yu大提的這幾種資金管理都可用在正期望系統上 08/23 13:24 → MarketWizard:重點就是要贏衝輸縮,如果輸不縮,什麼系統都會垮 08/23 13:25 → MarketWizard:行情本來就有平淡跟劇烈,在平淡期只能加減賺吃而已 08/23 13:26 → MarketWizard:長期賺不到大筆的都是很正常的,此時就不可以硬拼了 08/23 13:27 推 Xcd15:真是具有啟發性 08/23 14:44 推 yoyohu:整個場麵hold住! 08/23 23:12 推 choun:每次看到凌波大PO文章就會倒吸三口氣，然後再好好看N遍 08/25 13:59 推 WaterChen:一般人都說股票賺錢拼期貨，但期貨賺錢丟股票才酷吧 CC 08/26 06:18 推 joety1103:有強者風範.... 08/26 22:40 推 Dix123:心態上爽真的很讚xd 09/06 07:52 推 kiwi780702:每次看凌波大的系列文又忍不住浮上來推一下>_<" 09/08 01:27 推 HollisterCo:推推 04/01 00:10
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Trading 標題: 對或錯 重要嗎?? 時間: Thu Sep 6 13:59:47 2012 之前講Position Sizing, 一定還是很多人不知道我在講啥 這兩個月就算是個波段跟盤整交互出現的一個例子 波段 盤整(連巴) 6900 ==> 7500 ==> 7400 1. 大部分人的系統都是沒有Position Sizing的, 也就是一口到底 點進點出(無Position Sizing) 波段獲利是 1口x (500) 盤整被巴是 1口x (-100) x 4 (被巴四次) 來來去去一場空 獲利回吐率 400/500 = 80% 2. 點進點出(有Position Sizing) 口數公式 P=(W/風險值) 這裡風險值以波動率來代替 波動率在6900時是 X 波動率到達 7500時已經上升到 2X 波段獲利是 2口x (500) 盤整被巴是 1口x (-100) x 4 (被巴四次) 獲利回吐率 400/1000 = 40% 3. 面進點出(基本單＋加碼單x2 沒有Position Sizing) 波段獲利 3口(基本單+加碼單x2) x(500) 盤整被巴 1口(只巴基本單) x(-100) x 4 獲利回吐率 400/1500 = 27% 4. 面進點出(基本單 + 加碼單x2 有Position Sizing) 口數公式 P=(W/風險值) 這裡風險值以波動率來代替 波動率在6900時是 X 波動率到達 7500時已經上升到 2X 波段獲利是 6口x (500) 盤整被巴是 1口x (-100) x 4 獲利回吐率 400/3000 = 13% 對或錯 重要嗎?? 決勝關鍵根本不在對或錯 被連巴有關係嗎?? 重點在對的時候把口數放大, 錯的時候把損失降到最小 -- 小台怡情 大台興家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.34.186.195 推 Uizmp:重點在於, 你要有能超過一的選項.. w 09/06 14:04 推 petershih67:波動率加大的時候應該是會跟著壓大吧? 09/06 14:09 推 zaqimon:請問波動率如何計算？ 09/06 14:10 推 HollisterCo:推 感謝分享 09/06 14:14 推 ilw4e:我也在想這邊的波動率指的是甚麼@@a 09/06 14:19 推 MapleJ:感謝凌波大分享 09/06 14:20 推 kiwi780702:推推 對的時候把口數放大, 錯的時候把損失降到最小 09/06 14:24 → ilw4e:還有一個疑問，加碼單的獲利會和基本單一樣多嗎？ 09/06 14:26 推 lili66:當突破盤發生時 第一筆的盤整交易只會是一口嗎? 還是應該 09/06 14:28 推 Uizmp:看來是我多慮了, 大家的子彈都很多.. 09/06 14:28 → lili66:2口以上起跳 加碼單的獲利也是500點 有點不合理 09/06 14:29 → yuting0103:波動率很多種阿...ATR/STDDev 09/06 14:31 → yuting0103:加碼單跟基本單的獲利當然不會一樣,這裡只是示意XD 09/06 14:32 → yuting0103:不要執著在這種小地方XD 09/06 14:32 → yuting0103:管太細可能會連 連巴4次每次被巴的點數都會一樣嗎? 09/06 14:34 → yuting0103:這種問題都跑出來XD 09/06 14:35 → kiwi780702:統計被巴的次數和機率來決定注碼好像也不錯XD 09/06 14:37 推 HollisterCo:樓上是說被巴越多次的時候 下次對的機率高所以慢慢加 09/06 14:39 → HollisterCo:數? 這樣要去取平均數 又要找一個合理值需要最佳化? 09/06 14:40 → ilw4e:我是想說這樣會讓下面幾種情況假設太美好XD 09/06 14:41 → kiwi780702:我也是看推文才想到,只是想法沒HC大複雜- -" 09/06 14:47 → ilw4e:用風險值控制口數蠻有趣的 幫順勢系統加了逆勢的優點 09/06 14:48 → kiwi780702:覺得可以試試超過最高被巴的次數之後,微幅加碼看看 09/06 14:48 推 lili66:我指的是當被巴第一次時 因為前次的波動率大 可能會一次射 09/06 14:51 → lili66:2口單以上 而不是單純 1口*4次 09/06 14:51 推 HollisterCo:凌波大只是要突顯那個概念而已 長期累積會有明顯差異 09/06 14:57 推 likesea:推一個!!! 但如果你只做當沖的話，你就沒機會享受這玩意。 09/06 15:13 推 Xcd15:寫好幾支不同的波段策略，相關性不高也可以達到類似效果 09/06 15:17 推 MarketWizard:問1:第四個面進點出+PS,母單應該是2口!?不懂為何被巴 09/06 15:19 → MarketWizard:時只有巴1口. 09/06 15:19 → MarketWizard:問2:所以是否一開始就把該下的量都下(面進),效果會比 09/06 15:20 → MarketWizard:較好(但連帶是否DD會變大?) 09/06 15:21 → yuting0103:問1:因為有PS阿..波動率升高,進場只會剩下原來的一半 09/06 15:23 → yuting0103:問2我看不懂你的意思 09/06 15:24 推 MarketWizard:問2的意思是,以yu大的例子來說,波段都吃500點的情況 09/06 15:29 → MarketWizard:下,面進的口數都比點進要來的多(不管有無PS),這樣理 09/06 15:30 → MarketWizard:解對嗎? 09/06 15:30 → yuting0103:我還是看不懂你問的...那只是一個比例而已 09/06 15:32 推 Rubyfish:如果是做當沖....這東西才更重要=.= 09/06 15:51 推 vedel:我猜M大是問為何6口都可吃到整段500點,整段吃400比較合理 09/06 15:53 推 vedel:yu大的意思是那只是個比方,別太在意@@" 09/06 15:55 推 et220870:推大神! 09/06 16:12 推 zaqimon:http://ppt.cc/LwYS 大漲 加碼 隔天大地震... 09/06 16:14 → zaqimon:當然事後看起來當初停損的都是阿呆 應該要逢低加碼才對 09/06 16:14 → ZAU:我只做到你說的最後一句 但其他你說的沒做到QQ 09/06 16:44 → ZAU:不過最近一直在思考你說的 有難度! 09/06 16:51 推 petershih67:PZ的確就是這樣，但是施行上還是很難。主要就是要 09/06 17:04 → petershih67:用什麼方法去加碼下注. 我聽過是有用波動率篩各種商品 09/06 17:05 → petershih67:也聽過有人用輸贏狀況加減碼, 但好像也不是必勝. 09/06 17:05 推 wolfspring:哥太強惹 感謝分享 09/06 18:07 推 dl123:沒辦法完全理解 不過先推 09/06 18:48 → yuting0103:太多人都太執著要找到一個勝率多高,多準確的系統 09/06 20:34 → yuting0103:連每一本技術分析的書都只有在跟你說這方法多準多準 09/06 20:36 → yuting0103:又是KD 又是波浪 又是均線 一大堆 09/06 20:37 → yuting0103:卻沒有一本有真的講到重點~ 下多少才是重點阿! 09/06 20:38 → yuting0103:玩德州撲克你把把都All in試試看, 早晚都會死人的 09/06 20:39 → yuting0103:所以我以前曾說 09/06 20:47 → yuting0103:當有一天你停止追尋各種方法,判斷趨勢,判斷盤整 09/06 20:48 → yuting0103:也不在乎對或錯的時候, 你才是真的得道了 09/06 20:49 → yuting0103:懂得利用籌碼優勢跟資金管理來獲利 09/06 20:50 → yuting0103:才不會一天到晚有 系統是不是失效了 的疑慮 09/06 20:50 推 ilw4e:資金小的時候就是要all in阿XD 翻到大了再來談資金控管 09/06 21:09 推 totte:請問W是指? 09/06 21:41 推 likesea:話說，yu大也這樣一路走過來，感受尤深....... 09/06 21:42 推 flowheart:感謝凌波大分享 09/06 21:51 推 kilrow:凌波大真是太厲害了 09/06 22:06 推 pitching:在能賺的時候放大部位 不好賺的時候縮下來! 中肯!! 09/06 23:21 推 michaleeeee:不完全懂 09/06 23:25 推 Sunal:簡單說就是樓樓上說的阿 09/06 23:52 推 PACAT:yuting大大要推 09/07 00:56 推 jkdgolden:推! 09/07 01:07 推 MaYinJo:賺錢的方法真的都差不多耶 從當沖到波段 精神都一樣 09/07 07:17 推 OhNeil:啊就一個跟隨資金大小調整加碼部位的策略啊 09/07 10:33 推 openglfine:我覺得lili66說的沒有錯阿...版大說的是完美狀況 09/07 11:14 → openglfine:可以看一下最近這一波有ps 之下的單子嗎 09/07 11:15 → openglfine:每次賠錢都只有一口單 賺錢都是n口單不合理 09/07 11:16 → openglfine:不然也不會之前11年8/5號賺的之後被巴到光 09/07 11:17 → yuting0103:這就是去年底被巴之後才學到的救贖XD 很昂貴的~ 09/07 11:46 → yuting0103:能夠吸收的人就吸收吧...覺得不合理的...我覺得也很好 09/07 11:47 → yuting0103:這個市場就是需要有不同的想法才有辦法做成交易 09/07 11:48 → yuting0103:這次的討論又讓我想起 技術分析無用論 09/07 11:56 → yuting0103:討論的難處是,終究是有一些眉角很難說出或是每個人到達 09/07 11:58 → yuting0103:的位置不一樣...於是就會有各自的猜想 09/07 11:59 推 kilrow:我是覺得凌波大願意分享已經很佛心了 09/07 12:22 → kilrow:沒法吸收的人，回應他們也是很費時間的 09/07 12:23 推 openglfine:以後要先看之前的文章不然又很容易誤會 XD 09/07 14:03 推 rkb84:說越多是有"慧根天份"的會早點體會到,不需期望很多人體會到. 09/07 20:04 → rkb84:交易的每個部分不難,但"完整並連貫"就很難,再加執行面,哈!! 09/07 20:05 → rkb84:大部分的人註定要"長期""穩定""不賺大錢"囉!!(沒說都會賠喔) 09/07 20:05 → rkb84:嗯,阿~短線當沖很好也可賺錢,只是比較累 09/07 20:24 推 ZAU:這跟信仰有點像 各有個的信仰 09/07 20:53 推 ZAU:yuting大給大家一個可以嚐試的方向罷了 09/07 20:57 推 ZAU:如果策略本身可以寫到在風險高的時候少出手 不也異曲同工 09/07 21:04 推 ZAU:去年年底好像很多人掛 我新主管也特地要我那段的績效 科 09/07 21:07 推 pitching:position sizing其實就是可以讓你不用執著高勝率的方法.. 09/07 21:18 → pitching:很多人是豬求高獲利 而不是高勝率呀~~~ 09/07 21:19 推 ZAU:多少叫高勝率 我一直沒概念 誰說一下 09/07 21:29 推 ETHZ:高勝率是無用的,99筆都賺2點,一筆就賠200點,勝率有99%. 09/07 21:33 → ETHZ:要追求的是高Profit Factor(PF>1),且同時Drawdown要愈小愈好 09/07 21:35 → ETHZ:但根據yuting的說法,PS是只求Drawdown小,並非提高獲利! 09/07 21:36 推 cobrasgo:很合理啊，但是最關鍵的就是加碼的結果，加碼的點不好， 09/07 21:37 → cobrasgo:結果就是更慘 09/07 21:37 → ETHZ:這個觀點是否好,就由網友自行判斷了! 09/07 21:37 推 cobrasgo:另外還有另一個很重要的就是，這種方法多少錢做一口？ 09/07 21:39 → cobrasgo:連續出10次大的時候，你還能堅持嗎？還有錢可以下嗎？ 09/07 21:39 → ETHZ:我的觀點是,我們該追求高PF的系統,同時擁有某PS降低DD,且保持 09/07 21:40 → ETHZ:且保持你的PF不降!這是可以追求的,因為我知道它存在. 09/07 21:40 → klak:kuso一下 我也知道"飄"確實存在 只是一般人無法證實 有請澔平 09/07 21:50 推 ETHZ:說得有理,但這我目前也無能為力,等準備好再公開我的交易! 09/07 21:53 → klak:ETHZ大 加油 屬於你的聖盃即將達成.... 09/07 21:56 推 ChenKai:老生常談 但卻最重要$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Trading
標題: [好書推薦] 海龜投資法則 時間: Fri Nov 30 12:03:12 2012 [好書推薦] 海龜投資法則 這是最近一位當沖高手推薦給我的 原本我對於海龜並沒有太大的認識也沒有多大興趣, 尤其以前不懂事, 很多書拿起來翻一下, 喔~ 只用了最簡單的均線 , 大概是舊時代應該要被淘汰的東西, 就不會再看下去了 這一年來, 因為對於Position Sizing與資金管理有更深的了解, 推翻了以前很多的想法, 才慢慢體會到"原來指標並不是最重要的"這件事情, 才比較能體會這些"老東西"所要表達的意涵 海龜投資法則 作者是海龜計畫的成員之一 Curtis M. Faith 推薦序是鼎鼎大名的 Van K. Tharp博士 這本書我也還沒完全細讀, 所以沒辦法介紹的太詳盡 但我已先快速翻閱了我最想看的部份 -- 原版的海龜交易法則 關於 Position Sizing 的部份 幹....這不就是我去年用血淚換來的東西 N=ATR Position Sizing 口數公式 P= 權益數*1% / N 加碼 P2= P1 + 1/2 * N 類推 (詳見書) 我覺得這就是海龜成功的祕密 海龜也是用了 P = W/風險值 的模型 與 加碼 (詳見 Position Sizing 的討論, 另闢文章) 海龜也許是文獻上第一個有系統提出這觀點的操作系統 可惜Faith在書中並沒有很強調這個部分, 我覺得可能是因為Faith並非海龜的原創發明人, 也許他並沒有很深刻了解海龜成功的原因, 只是知道死命的照做就會贏 當然..還有另一個部分是多商品 (投資組合) , 我也仍在學習這個部分, 有機會多討論 -- 小台怡情 大台興家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.34.186.195 → yuting0103:工商服務一下: http://www.facebook.com/yutingvpn.tw 11/30 12:04 → fihalon:推一下... 11/30 12:06 推 fihalon:直到最近才悟通dd%隨心所欲的真義 11/30 12:41 → fihalon:才稍微能體會"有錢人不下大注"這件事 11/30 12:42 推 sheehan:那個dd%的真義到底是甚麼 老是說一堆聽不懂的話 也不解釋 11/30 17:13 → sheehan:這樣會讓別人覺得是在自爽吧 11/30 17:13 推 rupcj8:van K. Tharp的書也好看 11/30 17:51 → rupcj8:雖然比起海龜枯燥了一點 哈 11/30 17:51 推 cobrasgo:這本書我第一次看沒啥感覺，過一二年再回去翻覺得自己當 11/30 19:31 → cobrasgo:初沒感覺真是個智障… 11/30 19:31 → cobrasgo:不過書中進場都是用突破系統而且初期就加到滿倉，所以絕 11/30 19:32 → cobrasgo:大多數時間都是虧損，這一般人做不到。至少我沒辦法 11/30 19:32 推 cobrasgo:我猜dd%是draw down%吧，前陣子看了板上那篇也有很深的感 11/30 19:37 → cobrasgo:觸 11/30 19:37 推 Daway:推 正在study這個部分 11/30 19:37 推 cobrasgo:再回到海龜，要能實現海龜的做法你的本金要夠粗，這又打 11/30 19:44 → cobrasgo:死一大票人了，包含我 11/30 19:44 推 cobrasgo:而書上作者能成功的實現海龜做法，我個人覺得有很大的因 11/30 19:49 → cobrasgo:素是因為他一開始做並不是用自有的資金。如果一開始就是 11/30 19:49 → cobrasgo:用自有的資金來操作，結果可能大不同 11/30 19:50 推 Williamette:八卦是 海龜方法的創始者最後破產了 XDDDDD 11/30 22:15 推 X71:八卦是 他後來有東山再起 後來又再次倒下 再也沒有起來了 11/30 22:28 → yuting0103:幹.....等我破產的時候...我會在版上公告的.... 11/30 22:35 推 X71:凌波大息怒阿~ 11/30 22:57 → yuting0103:^^又沒生氣......老天要弄死一個人有一萬種方法~ 11/30 23:02 → yuting0103:要真的從市場解脫..大概真的只有盡早離去回頭是岸了.. 11/30 23:04 推 rupcj8:我記得海龜創始人噴掉是他其實沒照他系統做 11/30 23:36 → rupcj8:被教的人其實比較容易去遵循 自己研發的就會有很多想要去 11/30 23:37 → rupcj8:做改變的想法 然後就噴掉了XD 但是他應該還是蠻有錢啦 11/30 23:37 推 hohoo:股版3A大的做法 就是偏海龜嗎?? 11/30 23:43 推 lovebeast:感覺自營商的海龜好像跟大家認知的不同@@ 11/30 23:54 → lovebeast:自營商口中的海龜=極短線TICK TRADE=不用看K線圖 11/30 23:54 → lovebeast:至少元大是這樣 11/30 23:54 推 MarketWizard:補個八卦,這個Curtis也是靠賣軟體賺錢的.. 12/01 00:48 → MarketWizard:不過他的書比他的同門出的還有料的多.. 12/01 00:20870:作系統無關的樣子。有看過一些團體號稱有在培訓交易員， 12/01 00:52 → et220870:也都說是"海龜計畫"...XD 12/01 00:52 推 MarketWizard:自營龜就算了,打著海龜招牌而已,跟美國原龜沒關 12/01 00:53 推 Daway:恩 那票海龜計畫的trader <> 原本海龜 12/01 01:17 → yuting0103:所以龜頭到底是有沒有破產 12/01 01:24 推 are2:龜頭只要露出來 就不用怕了 12/01 02:12 推 fihalon:龜頭 12/01 08:08 → fihalon:... 12/01 08:08 推 ETHZ:我不用海龜的觀念,但這有原版海龜的詳盡解說,給大家參考: 12/02 00:26 → ETHZ:bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf 12/02 00:26 推 MarketWizard:龜頭有破產呀!他的合夥人(就是那位數學家)活的不錯 12/02 05:58 推 littleheady:合夥人基金績效很好耶 好像RUN了20年 年化報酬20% 12/16 13:12$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Trading 標題: 好書推薦 時間: Sat Oct 13 23:38:08 2012 如果要我把手邊大部分交易的書都燒掉, 只留下幾本, 那"投機者的撲克"應該會是其中一本留下的, 作者不只實力堅強, 文采也很好, 妙語如珠, 句句是經典. 不過很可惜, 書中的很多部分也是第一次看都只是"看過去", 通常看懂的時候已經是我們已經會了的時候. 很難得看到中文交易類書寫這麼好的. 第一次看只覺得好看...... 當自身能力慢慢增強之後, 才發現, 原來這真是一本好書. 建議不同的時期多看幾次. -- 小台怡情 大台興家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.34.186.195 推 YannNanTian:感謝分享 10/13 23:39 推 orpheous:直德推薦...最近看完這本書 真的是很有感覺 10/13 23:42 → orpheous:不過為什麼這本書沒有出繁體的呢 10/13 23:46 → cobrasgo:我看最多次的是中文書名翻很爛的"操作心經" 10/14 00:36 → yuting0103:我要大推投機者的撲克的一個很大的原因 10/14 00:42 → yuting0103:是因為他是中文原生書籍, 沒有翻譯的隔閡, 作者的文筆 10/14 00:43 → yuting0103:非常好, 看他的文字真的是享受~ 好像在欣賞一件文學作 10/14 00:44 → yuting0103:品.....讚 10/14 00:44 推 findingwind:push 10/14 09:51 推 lkjsdf:投機者的撲克:操盤18年手記 是這本? 10/15 20:19 推 windwind:博客來已賣完...冏oz 10/15 21:31 推 hchw:感謝原po分享 果然是好書 請問還有別的推薦書目嗎 10/21 21:33 → windwind:每次凌波一推薦 博客來隔天就缺貨... 冏oz 10/22 20:08 推 totte:這本真的讚 已看完PDF版，改天要到拍賣買回來珍藏。 10/22 20:14 推 cobrasgo:幹，剛剛去訂，博客來沒貨了…有誰知道哪個地方還有嗎 10/22 21:33 推 cobrasgo:找到pdf版的我實在看不下去，我喜歡手上拿書的感覺啊… 10/22 21:40 推 MarketWizard:請看完的大大可否寫簡要的心得以響版友... 10/22 21:56 推 Sunal:pdf拿去輸出阿 100塊搞定 10/22 23:15 推 Sunal:有找到賣家 運費要120. 全部要300 10/22 23:23 → yuting0103:趁沒絕版最好收一本正版...絕對值得收藏 10/22 23:34 推 cobrasgo:不會絕版XD，我剛剛找到幾間網路書店有在賣 10/23 00:19 → cobrasgo:三民網路書店可以代訂，不過要20天調貨，我剛訂了 10/23 00:20 → cobrasgo:關鍵字就打"投機者的撲克 網路書店"就可以了 10/23 00:20 推 ETHZ:剛剛才發現我下載的網路簡體WORD版,內容只有一半.有哪位好心 10/23 00:41 → ETHZ:好心人有完整版可以讓我下載嗎?我在國外,所以沒法買原版紙本. 10/23 00:41 → ETHZ:感恩呀! 10/23 00:41 推 ETHZ:有看過PDF版的請注意喔,那可能也只有一半,只不到50頁對吧? 10/23 00:58 推 ETHZ:我找到完整版了,底家: 10/23 01:04 → ETHZ:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/23512801.html 10/23 01:04 → ETHZ:再次感謝YuTing分享此書的資訊! 10/23 01:05 推 HollisterCo:感恩 10/24 01:24 推 ETHZ:看完此書,我有感而發:要是有一天我要出有關交易的書... 10/24 20:21 → ETHZ:...沒有比這本內容優的話,我是沒有臉出的! 10/24 20:21 → ETHZ:也就是說,市面台灣那些中文的有關交易的書,您都可以丟了! 10/24 20:22 → yuting0103:不同的時期, 看的收穫會不同 10/24 20:35 → yuting0103:例如看到風控的時候,我不是很能理解何謂第三方風控 10/24 20:36 → yuting0103:不過...在熟悉Position Sizing跟資金管理的流程之後, 10/24 20:36 → yuting0103:就稍微能看懂為何兩者能夠分離, 讓操盤手決定方向, 風 10/24 20:37 → yuting0103:控手可以決定下單數量 10/24 20:37 → yuting0103:還有挺多地方....都是不同時間看,才慢慢理解他要表達啥 10/24 20:39 → yuting0103:所以建議買原版收著...因為不同的時期都要重看... 10/24 20:39 推 kiwi780702:謝謝凌波大和E大的連結~最近看了大賣空 可以當小說看XD 10/24 22:34 → MarketWizard:ET,你推的那個連結好像也只有50頁說... 10/24 22:42 → MarketWizard:我是看了cobra的建議,用同一家書店訂..比較晚才到貨 10/24 22:43 推 rupcj8:樓上 不止50頁阿XD ET大那個有200多頁耶 10/24 22:58 推 MarketWizard:怪了,這裡線上看最大頁數就只50.而且我下載都沒成功 10/24 23:03 → ETHZ:再試試~我確定是原文完整掃描PDF版. 10/24 23:15 推 rupcj8:不然我分流個MF好了 低調低調 10/25 00:07 推 rupcj8:http://www.mediafire.com/?zk8yoi8mto3r3kj 10/25 00:12 → rupcj8:但是大概還是買書好點 看pdf太累了 來去訂書實在 10/25 00:12 推 MarketWizard:r大佛心啊..感恩! 10/25 01:15 推 striker:感謝 10/25 02:49 推 iforu:感謝推薦與E大分享 10/28 11:52 推 b1uecat:作者的博客 http://z222y.blog.hexun.com.tw/ 10/28 15:43 → b1uecat: http://unosong.blog.hexun.com.tw/8639340_d.html 10/28 15:44 → b1uecat:上面是一篇轉錄文 10/28 15:44 推 wolfspring:他在生活中學習投機 又從投機中感悟生活 10/28 22:14 推 Xcd15:拿到書了！請人從中國帶回來了！中國書真便宜但紙質較差 10/29 22:38 推 MarketWizard:PDF看了100頁了,但真的舉步唯艱,呼..先休息一下 10/31 13:37 → yuting0103:不要看pdf啦...感覺差很多... 10/31 14:55 推 rupcj8:上禮拜訂書 過水中~ 10/31 17:28 推 b1uecat:三民書局定書中 11/01 17:36 推 HollisterCo:書超難訂救救我..Q_Q 11/02 21:08 → MarketWizard:樓上rupxj8大有PDF,可以先解渴一下..我書也還沒到手 11/02 23:42 推 hchw:再推一次 真的是好書 我也訂書了 期待中 11/03 08:48 推 cobrasgo:我10/22訂的書到了，三民書局的效率不錯 11/03 19:56 推 cobrasgo:幹，字好小… 11/03 21:19 推 ETHZ:拿個放大鏡會很有FU 11/03 22:39 推 daphnechiu:我艱辛地看完pdf檔了 真的是超棒的書 內容相當扎實 從 11/06 20:07 → daphnechiu:交易經驗分享到分析的高度 觀照自我 是少見講的這麼完 11/06 20:10 → daphnechiu:整的著作 再度謝謝原po與樓上的分享~~ 11/06 20:11 推 rupcj8:奇怪我跟蛇大訂的時間差不多 我的書還在對岸 囧 11/06 20:27 → cobrasgo:我帥嘛(誤) 11/06 21:16 推 HollisterCo:剛剛柏克萊有書馬上下單 把三民取消了.... 11/09 18:29 推 windwind:柏克萊剛才mail通知我有書...上去已經沒了-,- 11/14 18:26 推 rupcj8:終於拿到書了...紙質不是很好 不過還OK 內容不錯就好 11/16 20:00 推 MarketWizard:我也拿到囉..有實體書的感覺強過電子檔 11/18 16:13 推 rupcj8:找時間看完了 裡面有幾點我心態弱的地方都點到了 11/22 19:06 → rupcj8:很久沒看這類書籍 其實有些觀念其它書也都會部分提到 11/22 19:07 → rupcj8:現在看這本特別有體會 這本書我覺得可以放在身邊很久 11/22 19:08 → rupcj8:沒買的也建議看看pdf 還不賴 11/22 19:08 推 windwind:我定的還沒到 是因為我不夠帥嗎QQ 11/23 09:03 推 windwind:我的到囉 簡體還有點不習慣 太少練習看了 12/02 02:11$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$作者: MarketWizard (我家小鳥有春聯) 看板: Trading 標題: Re: 好書推薦 時間: Fri May 4 09:10:08 2012 ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言： : 好書推薦: : 新百家樂入門 : 至尊百家樂-五局八星 : -- : 小台怡情 大台興家 : -- : 推 MarketWizard:好書,兩本都看過了.有趣的是戴子郎噓過這幾本書 04/28 18:52 : 推 smartmm:看完了新百家樂入門 果然是好書一本 05/03 08:09 : 推 smartmm:可以請問一戴郎 評論此書的文章在那可以看得到嗎 謝謝 05/03 12:29 To smartmm: 因推文不方便詳細說明所以我另開本貼回答 幾年前我曾經任仔細的研究過百家樂, 當時在找相關資料時， 有印象在戴的網站看到他談及Bruce Chen以及這幾本書 詳細文字試著Goo看看找不找的到...但簡單來說是這樣的： 戴子郎一向的觀點，是「非常堅決」地反對華人賭客玩百家樂 原因很簡單，因為百家樂在機率上是「負期望值」賭戲 雖說有百家樂的算牌法 但其複雜費工，又無法提升平均利潤到有經濟規模的地步 所以對像戴郎這種100%服膺機率論的職業賭客來說 寧可繞著地球賭，選擇唯一透過算牌可贏賭場的21點來賺錢 也不可能選擇無異是自殺（因為越玩越輸）的百家樂 戴子郎長期在網站或是雜誌，不停告誡讀者萬不可想不開去玩百家樂 對百家樂的玩家可說是到了近乎「鄙視」的態度 （我的感覺啦，或可說是愛深責切） 他覺得在美國的賭場，因為賭客水準高，知道賭戲的機率，所以玩21點的多 雖然賭場知道21點的專家很難對付，但為了迎合市場，21點的檯子還不少 但在華人世界，大家不知百家樂對賭客是極不利的 華人賭客不管數學，只管發財夢，其實都只是白送錢給賭場罷了 賭場也是迎合市場，樂的擺最多的檯子給百家樂！（真好賺） 對於五局八星，戴的看法是 在數學上它就是個負期望值，而算牌法在實務上又不可行， 所以不管任何方法，「長期」還是照輸錢！ 所以他結論是， 五局八星比起一堆賭客自行研發的資金管理（纜法）雖然好的多 偶一小賭怡情是不錯，但終究還是不可為之 ----------------------------------------- 談點交易，免得被打槍 五局八星的觀念是很好的 簡單來說就是設定停損，輸縮贏衝，適時離場 它就是資金加部位的一個方案 我曾把五局八星的道理用在期貨交易上， 設定每三個月為一局來作評估 結果真不錯 但後來想想，我用一個資金控管／部位伸縮的公式， 其精神也是一樣的，但調控可以更細緻 結果還更好！ 最後，反而又回到一切的原點： 「這Game的本身到底是賺不賺的到錢啊？」 對這問題，我要能知道答案，十年後我就是鴻海老闆了～T_T -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.36.240.175 推 yuting0103:讚..... 05/04 09:14 推 yuting0103:戴子郎所想的跟我一樣~ 05/04 10:11 → yuting0103:但重點卻不是百佳樂到底能不能賺錢 05/04 10:12 推 yuting0103:而是這些加碼法能不能讓我們用在別的地方或是引發我們 05/04 10:24 → yuting0103:其他的想法 05/04 10:24 → MarketWizard:確實沒錯,其實內行看的出來五局八星是在賺波動的錢 05/04 10:53 → MarketWizard:長期會輸沒錯,但短期的勝負就有運氣,就有週期 05/04 10:54 → MarketWizard:好的纜法就可以在走運時撈一票就走..所以小賭很不錯 05/04 10:55 → MarketWizard:這種方法用在其它必輸賭局(當然不能太差)也通用的 05/04 10:56 → MarketWizard:反正輸到定額,走人!沒輸光前看能否走運,走運的話就拼 05/04 10:57 → MarketWizard:所以Bruce這個方法,核心真的不錯的(畢竟我也用過啊~) 05/04 11:01 → MarketWizard:突然走筆自此,覺得很多短沖高手不就是用這概念在玩? 05/04 11:02 → MarketWizard:像五局八星這麼拼的方法,必然存在trade-off 05/04 11:08 → MarketWizard:最後資金管理的方式,還是回歸操作人自己的適性吧(!?) 05/04 11:10 → MarketWizard:覺得固定風險比例配波動率就很好用,畢竟心臟沒那麼大 05/04 11:13 推 MaYinJo:的確呢....聽樓上這樣說 很多短沖高手的確是這樣在玩 05/04 11:55 推 cobrasgo:看來挺有趣的，等下上網來訂 05/04 12:01 推 Uber:賭場引進洗牌機之後 算牌不就已經失效？ 05/04 13:17 推 cobrasgo:其實重點是現在玩到大概不到1/2就會全部丟掉 05/04 14:49 → cobrasgo:就我實際去玩看到的，大概放8副牌，玩剩4副就全丟掉 05/04 14:49 → dreambreaken:只要期望值是負的，就不可能透過資金控管讓策略變成 05/04 15:53 → dreambreaken:賺錢，只要是正的就可以透過資金控管賺更多，幾乎 05/04 15:54 → dreambreaken:所有的都是贏要衝輸要縮，kelly就是個例子，而我也 05/04 15:56 → dreambreaken:只相信數學推出來的東西 05/04 15:56 推 petershih67:長期下來必輸，但賭資金正震盪比負震盪早來，撈了就跑 05/04 16:59 推 iampoya:讚～波動拳心法！ 05/04 18:15 推 smartmm:感謝M大的回答 各位大人的補充! 05/04 20:15 推 wolfspring:推！ 05/04 22:09 推 zaqimon:紅海老闆好像說過 還是當基金經理人按按鍵盤輕鬆多了 05/05 09:15 → zaqimon:不像紅海要管一堆員工一堆庫存 05/05 09:15 → book3000:方法本身沒什麼意義,重要的是你如何看待,否則再好都是屁 05/05 13:54 推 Lio41:袋子狼之前有研發一套 專門對付百家樂的策略 05/07 15:49 → Lio41:所以他是幫低調囉 05/07 15:49 推 waiter337:謝謝 05/08 22:32 推 waiter337:所以文章可以解釋成,假如有一口大台的資金,也不要下一口 05/09 03:22 → waiter337:大台,而是下兩口小台,碰趨勢在加碼到四口小台,反而好賺 05/09 03:22 → waiter337:能這樣解釋嗎?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Trading 標題: Position Sizing(部位管理) 時間: Fri Apr 20 13:05:40 2012 Position Sizing(部位管理) 如同德州撲克, 你無法每次都拿到好牌, 但是你卻可以控制每次輸贏的多寡 這就是Position Sizing要做的事情 一般我們把PS歸在資金管理的範疇 大部分人的系統開發都停留在第一階段 也就是僅依據指標判多空 部位則永遠固定在相同口數 理論上非多即空,口數固定會有最大獲利,但也相對承受最大風險 當我們資金少的時候, 只好如此 但當我們資金夠大到可以做籌碼運用的時候, 我們就可以好好來規劃一下 怎麼將戰術從點推廣到面甚至是3D/4D 這部份在台灣程式交易論壇是比較少討論到的 我這邊大概簡介三種 1.點進點出 口數公式是 P=(W/風險值) W:可為一常數, 當他除以風險值之後可以在你想要的段數間變化, 如1~5口 進階的變化則是讓W與權益數連動 風險值: 一般多半引用波動率或乖離率一類逆勢指標 僅在進場的時候決定口數大小, 直到指標反向就全出, 是謂點進點出 代表是阿政大的系統(www.yctseng.net) 優點是遇到大段的可以從頭吃到尾 缺點是容易紙上富貴 2. 點進面出 公式同1. 但是會隨時重新計算 P , 當風險拉高, P值下降則進行部分停利的動作 例如盤勢急殺急拉或跳空後, 導致乖離率或波動率驟升, 就依據新運算出來的P值, 進行減碼停利的動作 好處是隨時在控制風險, 停利有依據, 非常符合人性 這是我最喜歡的停利方式 例如4/19急殺之後,空單減碼,就算後面有急拉也不會太懊惱 缺點是趨勢未明的時候容易被巴大條的 優點上面有說, 就是比較不會紙上富貴 3. 面進點出 跟2相反 採用分批進場的方式, 俗稱加碼 在趨勢不明的時候僅建立基本單, 隨著基本單獲利出現, 波動率升高, 趨勢明朗才漸漸把口數放大 如版上的lovebeast大就是這樣的模式 優點是前單可以保護後單 缺點是趨勢的動能也有限度, 怕的是後單進場的時候也是動能停止的時候, 口數一大會連同之前的獲利一併吃掉 三種模式各有優缺點 在基礎順勢模型相同的狀況下(僅決定多或空) 據我的經驗, 以點進面出或面進點出的方式 (即分批進場或分批出場) 比起點進點出更可以有效降低drawdown而不影響獲利 -- 小台怡情 大台興家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.34.186.195 推 Epimenides:面進面出呢 04/20 13:24 → yuting0103:把2跟3一起用就是啦 04/20 13:25 推 flowheart:好文推~ 04/20 13:32 推 sdtty:推推推 04/20 13:40 推 MaYinJo:YUTING大 佛心來的 04/20 14:01 推 MaYinJo:股板的3A大概是用3吧 04/20 14:07 推 waiter337:推推推推推 04/20 14:12 推 waiter337:恭喜零波大昨天大賺= = 04/20 14:18 推 ciccio:推 04/20 14:29 推 hotisaac:佛心來著，但大部分人都是業餘的，會怕所以只能賺便當＄ 04/20 14:32 推 MarketWizard:高手高手高高手 04/20 14:34 推 chiefchief:那如果P值變小要變大，會需要加碼嗎???? 04/20 15:23 推 inferior9527:推~~ 04/20 15:26 → yuting0103:在動能會耗損的理由下,我認為減碼就減碼了,不用重新加 04/20 15:30 → yuting0103:其實想知道答案...把每一種狀況都寫成程式驗證就知道了 04/20 15:31 推 littlegame:推好文 04/20 20:07 推 hubububu:推~ 期待資金大到需要PZ那一天的到臨 04/20 22:14 推 zaqimon:大家最想要 低進高出 04/20 22:45 推 sogasigh:終於等到這篇了, yuting大, 感謝 04/20 22:52 推 lovebeast:推 04/21 02:29 → lovebeast:寶來曼式很推崇這個 04/21 02:29 推 dontblame:未看先推 加收存 04/22 00:46 推 ntu6655:PUPU 04/24 22:41 推 lintonny:推推推 06/08 02:04 ※ 編輯: yuting0103 來自: 114.34.186.195 (09/04 21:23)
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